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资本充足率的分母由 三部分组成

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资本充足率的分母由 三部分组成

发布时间:2021-05-26

,  所有风险加权资产以及 12. 5 倍的市场风险和操作风险的资本。

假定一家银行的风险加权资产为$875 , 市场风险和操 作风险的资 本要求分 别为

$ 10 和$20 , 资本充足率的分母则等于 875 +  [  (10  +20) X 12. 5 ] , 即$l 250 。

2.监管机构的监督检查。监管机构监督检查的目的是确保银行建立起有效的内部程   序,   借以评估银行在认真分析风险基础上设定的资本充足率。监管机构监督检查的主要内容包括:

(l ) 检查监督银行是否具备与其风险状况相适应的评估总 量资本的一套程序, 以维持资本水平的充足性,该程序应包括能涵盖主要风险的政策与程序,把银行的战略及资  本水平与风险密切结合在一起的完整程序, 以及确保整个管理体系健全性的内部控制 、检查和审计。

( 2 )  检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略, 以及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。

( 3 ) 明确表示希望银行的资本高于最低监管资本比率, 并应有能力要求银行持有高于最低资本标准的资本。

( 4 ) 应争取及早干预, 从而避免银行的资本低于抵御风险所需要的最低,水如平果资本

得不到保护或恢复, 则需迅速采取补救措施, 这些措施包括加强对银行的监测、限制支付股息、要求银行准备并实施满意的恢复资本充足率的、计要划求银行立刻筹措额外资本等。

( 5 ) 监督检查的透明性要求和银行对其利率风险的处理。监管机构的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。

3.市场纪律。市场纪律强调市场对银行的约束, 即银行必须接受市场监督 , 及时、准确地对公众披露自己的资本水平、结构及风险变化状况等方面的信息,以便市场参与  者能更好地评估自己所要面临的风险, 从而在一定程度上为自己的金融行为负责。

《巴塞尔新资本协议》框架强调, 最低资本要求、监管 机构的监督检查和市场纪律这三个支柱是紧密联系在一起的, 互为特角, 低水平或局部性地实施某一个或某两个支柱均不足以有效确保银行经营的稳健性和安全性,  三者必须协调使用才能真正体现《巴塞尔新资本协议》的核心所在。