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商业银行的资本充足率的测定

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商业银行的资本充足率的测定

发布时间:2021-05-26

尔资本协议基于资本是商业银行免受资产偶然损失的保障的考虑 将资本与风险资产的比例作为衡 商业银行资本充足程度(抵御风险的能力的指标由于商业银行的资十分复杂 且各项资的风险程度不一 既有表内资产 又有表外资产 有的资有风险 有的资产没有风险 有的资产风险大 有的资产风险小 因此 为了口径 便千操作 巴塞尔资本协议将商业银行的表内资产按其风险程度分为五级不同权重的资产,风险程度越高,则权重越大,反之,则越小,从而计算出表内 风险资总额同时规定商业银行表外资产的信用转换系,先 将表外资产转换为表内资产 然后再乘以相应表内资产的风险权 从而计算出表外 风险资产总额 进而计算部风险资总额

风险资产总额 内风险资产总额 外风险资产总

= I 内资 x 风险权重)

+ I (表 x 信用转换系数 x 相应内资的风险权重) 

 

 按照如下公式计算风险加权资产

表内风险资产= 2 ( 表内资产项目金额 x 风险权数)

表外风险资产(非利率与汇率项目) 2  表外资产项目金额x 信用转换系数

x 相应表内项目风险权数)

外风险资产(利率与汇率项目 (表外资产项目金额   x 信用转换系数

按市价 计算出的重置资本)

x 应表内项目风险权数